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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2013-03-17
Vuong命令用来检验非嵌套的回归方程R-square增量的显著性,那么请问各位如何检验嵌套的回归方程R-square增量的显著性呢?
比如:在检验中介变量效应时,先对自变量回归reg Y X,然后加入中介变量后再一起回归reg Y X M,然后看增加中介变量M后,整个模型R-square增加是否显著。
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2013-3-18 09:24:30
这个。。。我见过文献里不用test也是可以的。。。
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2013-3-18 10:45:26
夏目贵志 发表于 2013-3-18 09:24
这个。。。我见过文献里不用test也是可以的。。。
感谢回复。可能有的文献并没有检验,不过在我们组织行为学领域的顶级期刊上,一般都会对其检验,也算是比较严谨吧。It's good to know even it's not necessary to present it on paper :  )
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2013-3-18 12:19:55
https://en.wikipedia.org/wiki/Vuong%27s_closeness_test
The wiki article is clear about how to do this for non-nested or overlapping models.
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2013-3-18 12:48:47
夏目贵志 发表于 2013-3-18 12:19
https://en.wikipedia.org/wiki/Vuong%27s_closeness_test
The wiki articular is clear about how to do  ...
看来在STATA中没法检验咯?It does not make any sense, since it is pretty easy to make it in SPSS! I am wondering if there are any other statistics other than vuong test that can do it?
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2013-3-18 13:00:03
陌上小熊遇小兔 发表于 2013-3-18 12:48
看来在STATA中没法检验咯?It does not make any sense, since it is pretty easy to make it in SPSS! I ...
Then use SPSS. Why stick to Stata?
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