本人最近在学习时间序列分析的单位根检验，钻研了很久了，有一些问题始终不知道自己理解的是否到位：
   1.时间序列用arma模型建模时，必须是及平稳又可逆，是么？
   2.非季节趋势时间序列趋势包括两种：（1）确定性趋势（2）随机趋势。这两种趋势是否存在可用单位根检验识别出来。
   3.针对不同的模型的处理方法不知是否得当：  
  （1)X(t)为纯确定性趋势模型（也即趋势平稳）。建模时只能先趋势拟合，将趋势刨除之后的序列Y(t)建立arma模型，不能用差分法消除趋势，否则差分后的序列随平稳但不可逆。
   （2）若X(t)只有随机趋势，无确定性趋势，假设通过d次差分平稳，则建立自回归滑动平均模型ARIMA(p,d,q)即可。
   （3）若X(t)既有确定性趋势，又有随机趋势，这种数据该怎么建模呢，是要先通过适当的差分是新序列为趋势平稳，然后用情况（1）法建模，还是通过适当阶数的差分，直接变为平稳序列，用arma拟合。