大神来踩一下吧！关于面板数据的几个问题

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收藏 2013-03-22

新人上路求助各位高手几个问题：
1.如果面板数据中的时间很短比如说我的只有5年是否还需要做单根检验？
2.如果做出来有些变量平稳，有些一阶，有些二阶，是否还要差分对数，但这样会没有经济意义？能否直接回归（为什么人均可支配收入会是二阶的。。。。）
3.关于面板的固定效应，随机效应，直接回归的问题：我是这样做的，先建立固定效应模型再检验那个fixed effect，（如果拒绝原假设P值很小，则不考虑直接回归，我用的eviews），再建立截距维的随机效应模型，并进行Hausman检验，上述不知道对不对。如果最后决定是固定效应模型，固定效应模型有哪些分类怎样选择呢，是用LSDV估计么？
4.还有面板数据共线性的问题：是否还是像一般数据那样做逐步回归？这种逐步回归是在确立模型（比如说固定效应模型）之后再做的么？面板数据是否有主成分分析呢？
5.关于面板数据的检验：再模型完成后，是否还需要做LM，WHITE检验？这和一般数据的处理是否一致？
6.在建立面板数据时，选择Dated-regular frequency还是Balanced Panel有和区别呢？

额，接下来的是题外话。。。有什么办法能正确比较不同城市的实际物价消费水平
感激不尽

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gssdzc

2013-3-22 18:18:11

这么多问题，估计回答起来非常麻烦的，建议先找白仲林的书好好，看看吧

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ailixiya

2013-3-22 18:22:38

gssdzc 发表于 2013-3-22 18:18
这么多问题，估计回答起来非常麻烦的，建议先找白仲林的书好好，看看吧

谢谢，我先去看下

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胖胖小龟宝

2015-12-8 15:12:38

1.时间短个人不建议做ADF 第一可能根本做不了，第二做出来的结果也未必可靠
2.如果数据不是都平稳或同阶单整多变量下有些情况也可以做协整但可能还是差分一下比较好当然直接做回归的做法不可取
3.可以考虑这样的做法（做法不是死的）
4.你说的逐步回归也好主成分也好一般在截面回归里比较常见但共线性这个问题只能减弱不可完全消除的如果系数通过检验 VIF也不是特别大可以忽略的
5.通常回归后会做异方差和自相关检验

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