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关于面板数据的检验
karlier
3602 10
2010-03-14
面板数据模型首先做hausman检验选择随机效应模型还是固定效应，然后对进行单位根检验，在进行协整检验，那结果检验用什么方法，和多元回归一样吗？用拟合优度检验和F统计量检验（显著性检验）、t检验的方法可以吗？请教一下各位高手，我在这谢谢大家啦！
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raymond105
2010-3-15 10:08:17
这问题不懂。。。待他人解释。
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xiaoxiangxianzi
2010-4-3 14:36:14
回归和协整不是一个概念，不明白你到底想建立什么样的模型？？
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karlier
2010-4-7 19:42:26
3# xiaoxiangxianzi
建立面板数据模型，但是模型有很多前提假设吗？所以要进行单位根检验和协整，不知道这样理解对不对？
还有人没有进行单位根检验和协整检验而是直接用F，T检验以及判定系数来分析，这样是不也可以啊？刚接触这方面的知识，请赐教！
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xiaoxiangxianzi
2010-4-10 14:07:44
4# karlier

如果是要建立线性回归模型，那就直接考虑混合回归，变截距模型，变系数模型，再用固定效应和随机效应的检验看到底建立什么样的模型，如果你想建立的是协整模型的话，一般是要进行单位根检验的吧，我觉得是这样！
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smallpox
2010-4-10 16:29:29
我做过面板数据方面的模型，首先应该进行单位根检验，之后再做协整性检验，然后再做F检验以及Hausman检验来确定是用混同数据模型、固定效应模型还是随机效应模型。具体操作可以在Eviews6.0上实现(Eviews6.0有直接进行F检验和Hausman检验的功能，之前的版本还不具备)。
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