请教：对面板数据建立固定效应回归模型，为了防止出现伪回归问题，下面哪个做法是对的呢？

（1）对各个变量进行单位根检验，发现有5个序列是平稳的，其余三个是一阶单整，下一步是不是该对那三个单整序列做协整检验了？还是对所有变量做协整检验，如果是协整的，再对原数据建固定效应模型？

（2）在高铁梅的书上看到另外一个方法，直接对原数据进行最小二乘回归，接着再检验残差序列的平稳性，如果残差序列平稳，就说明不是伪回归，就可以直接再进行Hausman检验建立固定效应模型？

呼唤高手！！这个问题困惑很久了