我跟楼主有同样的疑问啊，怎么用R软件做EGARCH的模型参数估计呢？

我也有同样的问题，怎么用MATLAB 求GARCH,EGARCH的系数呢

同问啊，请问楼主 解决问题了吗？
没有明白garchset构造的输入到底有什么作用呢？
比如
spec = garchset('VarianceModel','EGARCH','P', 1, 'Q', 1,'K',1,'GARCH',0.9,'ARCH',0.8,'Leverage',0.02);
[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] = garchfit(spec,需要估参的时间序列);

都没有大神来解答么

garchset函数是设置你要采用的模型 比方说garch（1,1）garch（1,2）等等，然后再用garchfit去拟合。
举个栗子garch（1,1）模型
>> S=garchset('VarianceModel','GARCH','P',1,'Q',1)
>> [coeff,errors,LLF,innovations,sigmas,summary]=garchfit(S,X)%X为平稳序列
>> [AIC,BIC] = aicbic(LLF,garchcount(coeff) ,900);
>> [AIC BIC]'
>> [ H pValue Qstat ]=lbqtest((innovations./sigmas),[1:10]')%残差分析
[/code]
具体可以看一篇论文 介绍的很详细
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GGYT201416080.htm