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求助关于EGARCH模型初始值选择
楼主
cj_chinastar
2235
1
收藏
2010-05-11
有一串数据(例如每日收益率),用ARMA(2,2)作为均值模型,EGARCH模型作为异方差模型。用eviews得到ARMA和EGARCH的公式后,请问接下来该如何计算?算均值模型的时候是保留前两个数据,之后套ARMA公式吗?那这样的话套EGARCH公式的时候初始值怎么定?小弟困惑,希望得到大家的帮助~
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全部回复
沙发
ermutuxia
2012-12-20 15:50:17
软件会自动选择
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