EGARCH模型加入虚拟变量估计结果求助 - 经管之家

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EGARCH模型加入虚拟变量估计结果求助

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收藏 2012-04-25

用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著
但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢

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2012-4-25 17:32:39

受到警告

看看

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2012-4-25 21:32:30

额有木有人知道

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2012-4-26 14:24:14

啊啊啊，怎么没有人理我求大牛赐教

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2017-12-8 22:40:15

你把图贴一下看看呀

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