高手求教，GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗 - 经管之家

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高手求教，GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗

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收藏 2014-05-18

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GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？

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全部回复

2014-5-18 21:12:57

自己顶个，高手大人，我刚学这个，不懂，望赐教啊

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2014-5-18 22:30:37

求解答，没人么

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2014-5-19 12:40:22

自己顶啊

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2016-12-27 21:23:44

楼主你好，我的理解是GARCH项系数不显著，也是有杠杆效应，但是比较微弱，这样理解对吗？望解答，最近在写毕业论文，谢谢！

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與餓チъ廢範

2017-2-25 20:27:47

顶，求解，我的garch（1，1）均值常数项也不显著，而且APARCH模型的gamma1也不显著

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