关于GARCH和EGARCH模型的区别

zx851218

25298

收藏 2011-05-18

悬赏 20 个论坛币未解决

请教一下各位高手前辈，GARCH和EGARCH两个模型的前提条件是什么啊？两者有何区别？为何我做实证分析的时候有些数据只能用GARCH，而有些只能用Egarch呢？两者的效果貌似差别比较大，是不是意味着具有某些特征的时间序列只适合特定的模型呢？那两个模型的区别特征在哪里啊？在此拜谢！

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zx851218

2011-5-19 16:04:32

跪求高手指导啊！！！

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zx851218

2011-5-27 09:44:21

看来没人懂这个啊！

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xiejunlai

2011-5-27 13:18:51

GARCH 模型和EGARCH模型的区别在于条件方差方程的设定不同。而且，EGARCH可以测算杠杆影响。详见高铁梅的那本书吧。。。

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zx851218

2011-5-30 07:26:33

4# xiejunlai
这些区别我知道，我其实要知道的是这两个方法处理的数据有什么特征不同否，能否帮忙解惑？多谢！

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嗜骨蝶

2012-11-11 23:51:25

egarch test leverage effect which means bad news will have more impact on the volatility of returns while garch believe good and bad news have the same impact.

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