用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著
但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢