AR(k)-EGARCH模型中的k值 - 经管之家

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AR(k)-EGARCH模型中的k值

fireflytoshadow

2111

5

收藏 2016-01-29

本人在对汇率建立AR(k)-egarch模型，在用ols确定ar(k)的阶数时，可以直接输入ls log(ex) c ar(2)吗？
因为输入ls log(ex) c ar(1)时，残差不存在arch效应，就无法建立garch模型。而输入ls log(ex) c ar(1) ar(2)时，ar(2)的t检验又不显著。求助！！

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guopeng8899@126

2016-1-29 15:10:33

fireflytoshadow 发表于 2016-1-29 13:54
本人在对汇率建立AR(k)-egarch模型，在用ols确定ar(k)的阶数时，可以直接输入ls log(ex) c ar(2)吗？
因为 ...

第一个图，ar(2)不显著，需要试试ar(3)以及其后的滞后阶数，或者加上ma项，再来检验是否存在arch效应

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guopeng8899@126

2016-1-29 15:11:19

fireflytoshadow 发表于 2016-1-29 13:54
本人在对汇率建立AR(k)-egarch模型，在用ols确定ar(k)的阶数时，可以直接输入ls log(ex) c ar(2)吗？
因为 ...

另外，不能直接用ar(2),ar(1)必须也要加上

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fireflytoshadow

2016-1-29 15:13:38

guopeng8899@126 发表于 2016-1-29 15:10
第一个图，ar(2)不显著，需要试试ar(3)以及其后的滞后阶数，或者加上ma项，再来检验是否存在arch效应

试过了，在后面依次加上ar（3） ar（4）等等....总有一些项的t检验是不通过的。这样看的话，只有ar（1）是显著吗？且必定就不存在arch效应了。。

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guopeng8899@126

2016-2-27 10:44:39

这个需要ARMA模型，只用AR模型解释不足

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fireflytoshadow

2016-3-5 22:41:15

guopeng8899@126 发表于 2016-2-27 10:44
这个需要ARMA模型，只用AR模型解释不足

无论怎么做，非对称项都是负的，我已放弃EGARCH，换了数据用协整做了

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