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EGARCH模型问题
江南烟雨123
7556 5
2013-05-25
模型设置
这是我的论文中用到得1991年Nelson提出的EGARCH模型，在进行EVIEWS6.0操作的时候，mean equation部分应该如何输入？ARCH-M项需要有吗？Order部分应该如何设置？希望各位前辈指教！非常感激！
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江南烟雨123
2013-5-26 19:49:31
请教各位前辈！非常感激！
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非巫
2013-6-27 20:01:06
同求，楼主现在解决了吗？
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江南烟雨123
2013-7-5 07:53:45
非巫 发表于 2013-6-27 20:01
同求，楼主现在解决了吗？
没有解决，问过一个老师，他说没必要加VECM，我重新改写了均值方程和方差方程
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恋月风影
2013-9-21 22:42:33
我看的例子上是这么写的，如果EGARCH(1,1)模型的参数均显著，说明序列具有杠杆性，可以进一步加入“ARCH-M”进行检验。mean equation那部分输入去均值化后得到的序列名称
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偏爱丨小汐
2014-11-8 13:18:54
楼主现在解决了嘛
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