特殊的EGARCH模型

limiao579

2061

收藏 2009-08-19

悬赏 100 个论坛币已解决

其均值方程为：Rt=a+r+b*σt**2-(r+b*σt**2)R(t-1)+εt
条件方差为EGARCH(1,1)的标准形式.
具体形式见附件，有会的同志，请帮忙。谢谢

EGARCH.doc

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没人来回答，我自己来了！晕了

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baffman

2009-8-19 09:38:00

没人来回答，我自己来了！晕了

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limiao579

2009-8-19 09:58:29

没人回答吗？小弟金币不多，

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limiao579

2009-8-19 10:21:51

牛人，请帮下忙，解答下，我再次感谢

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xiahaojie

2009-8-22 11:32:22

呵呵，你是用什么软件来做呀，建议用eviews来做，很简单的，先创建一个时间序列，然后进入回归菜单，在对话框的估计方法中（下拉框），选择ARCH方法，这是对话框会自动改变，在这个对话框里选择就有EGARCH相应的参数就行了。提示，最好有正版软件，试用版的软件，和教学班的软件，没有此功能。

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tingerzhou

2010-1-21 23:44:15

楼上的说的不是很清楚啊，貌似这种做法好像只能估计原始的EGARCH模型。对于这个变种的模型，好像不行吧。楼主不知道有没有解决这个问题，我也想知道答案。谢谢

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