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在EGARCH(m,s)模型中,非对称项能否和arch项系数个数不同? 以EGARCH(2,2)为例,能否只对滞后一期的方差存在非对称冲击,而不管滞后二期是否存在非对称冲击?即:
不知道这样是不是就不满足EGARCH模型的通式了
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