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2014-12-30
在EGARCH(m,s)模型中,非对称项能否和arch项系数个数不同? 以EGARCH(2,2)为例,能否只对滞后一期的方差存在非对称冲击,而不管滞后二期是否存在非对称冲击?即:

不知道这样是不是就不满足EGARCH模型的通式了

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2014-12-30 22:35:45
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2014-12-31 15:51:09
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