凡是涉及到时间序列的书都会讲到这个问题!

一般来说,如果知道模型方程的完全形式,是可以推导出自相关系数和偏自相关系数的计算公式的,最后表达成为以方程系数为参数的计算公式

但现实中大部分情况下只知道一列时间序列观测样本,这就涉及到样本自相关系数和样本偏自相关系数的计算,样本自相关系数的计算比较简单,样本偏自相关系数的计算麻烦一点!有两种方法:一种是YuleWalker方程得到的递推公式,另一种是顺序拟合阶数为1,2...的自回归模型,依次取最后一个系数.这两种方法各有优点,前者计算复杂度小,且有些情况下误差极大,后者更精确,适合所有情况,计算复杂度比较大!