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关于检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时的问题
michaelyu886
8658 6
2013-04-04
检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时，是用每个公司分别回归得出的所有系数进行平均，还是把所有公司的收益率先作平均再进行回归？
新手求问，谢谢！
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a7712240
2016-1-6 16:06:00
同求助QQ
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lln400
2016-3-7 10:10:09
平均之后再回归了 fama文章里面写得很清楚的
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环境ghhhh15
2018-3-25 12:30:58
请问回归前要不要进行平稳性检验呢？
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水墨云轩
2018-5-23 10:29:54
lln400 发表于 2016-3-7 10:10
平均之后再回归了 fama文章里面写得很清楚的
需要考虑各股权重吗，还是平均权重就行
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税税1
2019-3-6 13:28:53
水墨云轩 发表于 2018-5-23 10:29
需要考虑各股权重吗，还是平均权重就行
需要考虑权重，但也有学者研究等权重和加权的收益
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