问个Fama-French三因子模型的相关问题

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收藏 2011-09-13

就是Fama-French三因子模型中，市场组合是通过Rmt-Rft计算得到，账面市值比因子HML是通过账面价值/市值计算得到的，那市值因子SMB可通过那种计算得到相关数据呢

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2011-9-13 11:24:04

另外Rft是t时刻的无风险收益率，可以用利率衡量。而Rmt是t时刻的市场收益率，如何的得知相关数据呢

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2012-1-2 16:01:33

就是账面市值里的那个市值。

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2012-1-21 12:05:13

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2018-5-23 09:41:30

市值因子有根据4月末、6月末、年末数据抓取的。数据量大的话可能要通过国泰安数据库下载。数据不大就只要用EXCEL手工计算，有一定工作量。

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