琼斯模型回归系数 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

琼斯模型回归系数

4321

3

收藏 2013-04-06

TAccit/TAit-1 = β0 +β1 (1/ TAit-1 ) +β2(ΔREVit / TAit-1) +β3(PPEit / TAit-1 ) +εit。请问 β1的值回归出来很大。这是为什么啊。请高手不吝赐教，感激不尽

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-4-6 12:59:32

因为1/ TAit-1的值太小了。
另外，琼斯模型是没有常数项的。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-4-6 14:15:38

Kothari(2005)加了截距项。方程左右同除ta应该不会导致偏大吧

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-4-6 14:17:38

我也曾经给审稿人这样解释过，后来审稿人说还是不可信。我也觉得这个解释不行

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群