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不平稳序列怎么协整
ontheway1201
1851 6
2013-04-10
我的被解释变量和解释变量都是二阶单整序列，做对数处理后被解释变量为一阶单整，解释变量为二阶单整，请问各位大侠怎么做协整分析啊
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ontheway1201
2013-4-10 10:48:10
难道是先回归，检验残差序列是否平稳，若平稳则二者有协整关系，考虑建立误差修正模型？
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WinniePooh2008
2013-4-10 10:55:09
我好想知道来着，你一说就说蒙了呵呵。
协整检验是不是也要是平稳序列哈？这个书上肯定写着了。
你取过对数可以再差分哈，平稳序列只要你想还是搞得成的。
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ontheway1201
2013-4-10 11:04:26
哦哦，请问怎么再差分呀？差分后还是用原序列做协整分析吧？
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ontheway1201
2013-4-10 11:09:54
我想用原序列做回归，再加上误差修正模型，这样经济含义方便解释。。。用差分后序列做回归就不用误差修正了对不？
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ontheway1201
2013-4-10 11:20:24
请问各位，不同阶单整序列可以做VAR模型么？
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