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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
7372 6
2013-04-12
悬赏 300 个论坛币 未解决
急求各位大牛帮助!SAS小弱,还望诸位多多指导。

需要根据Fama Frech模型计算个股在不同月份的月度超额收益,现在有个股月度收益数据,月度三因子数值。想根据过去十二个月(不包括当月)的收益和三因素数据计算beta,然后再算出当月的超额收益根据不同代码和月度输出至新的文件。
以000001为例,我有000001从2005年1月至2012年9月的月度收益率;想计算从2006年1月至2012年9月的超额收益率。方法是用2005年1月至2005年12月的月度收益率moncretret对rmkt smb hml做回归 计算出三个beta,然后利用三个beta计算2006年1月的超额收益。

由于公司上市时间不同,上市小于12个月的公司不用计算超额收益。上市超过一年的公司从第13个月开始计算。

数据粘贴在附件中,在线等各位大牛的回复。


收益率.xlsx
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2013-4-12 12:57:39
追加150个论坛币 等待各位大牛回复
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2013-4-18 10:39:37
我老板昨天看到这个问题,想回复,但是她浏览器有问题。今天我替她回复一下,你可以去看她为了这个问题刚写的博客:http://blog.sina.com.cn/s/blog_8db50cf70101f8ko.html
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2013-4-26 15:50:49
vcycyv 发表于 2013-4-18 10:39
我老板昨天看到这个问题,想回复,但是她浏览器有问题。今天我替她回复一下,你可以去看她为了这个问题刚写 ...
nb! 原来是大名鼎鼎的爱美丽高啊。佩服佩服。
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2013-4-26 16:27:14
vcycyv 发表于 2013-4-18 10:39
我老板昨天看到这个问题,想回复,但是她浏览器有问题。今天我替她回复一下,你可以去看她为了这个问题刚写 ...
不错的方法,能大概解释下里面用到proc fcmp的作用吗?
就知道是自定义函数的,不知道在这个宏里起了什么作用,谢谢
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2013-4-26 16:36:43
vcycyv 发表于 2013-4-18 10:39
我老板昨天看到这个问题,想回复,但是她浏览器有问题。今天我替她回复一下,你可以去看她为了这个问题刚写 ...
是完全通过矩阵运算的方式算系数和R方吗?
不用proc reg了?
速度怎么样?

我自己写了个滚动回归的,滚多少次调多少次proc reg,
你这个也是滚多少次就做多少次的矩阵运算吧?
但我这个每次出一个结果就要和总表合并下
不知道你这个是如何处理每步的结果的
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