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2013-10-12
Beta值估计在研究中都是用回归的方法,有24个月滚动回归,也有240天滚动回归,这在相关的数据库都可以下载,不过现在我有一个定价因子也要用到这种方法,所以想请问个人热心人,这个滚动回归的程序大概是怎样的呢?我特别不知道一点,怎么设定滚动的估计区间,不如说:第25个月的Beta是用前24个月估计出来的,第26个月是第2个月到25个月估计出来的,那么在回归中如何滚动设定这个区间呢?
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2013-10-17 17:12:40
滚动要用rolling。。。
但是貌似你的这个需要自己写一个小程序。。
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2013-10-17 20:56:14
emilychou 发表于 2013-10-17 17:12
滚动要用rolling。。。
但是貌似你的这个需要自己写一个小程序。。
谢谢啦,我自己再查查资料
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2014-12-23 15:08:11
2200801056 发表于 2013-10-17 20:56
谢谢啦,我自己再查查资料
你好,请问有没有查到怎样用stata进行rolling啊
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