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Stata专版
如何对部分数据做滚动回归并分别保存?
楼主
li9468
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2017-04-27
滚动窗口36个月。lnre.dta有两列数据,第一列【rie】:第一家公司72个月的收益率+第二家公司72个月收益率+.....+第十家公司72收益率,第二列【rme】是已经时间对应好了的72个月市场收益率。我想得出每家公司对市场回归的系数,也就是依次保存每个公司的36个beta。但是运行完 都是把720个数据做滚动,得到684个beta。我觉得是【reg rie rme in s/(s+71)】有问题,s不能被识别???
然后想再请教下,成功滚动完后,如何把十个表的beta系数也就是【_b_rme】保存到一个数据表中,变量的名称依次是beta1,beta2...beta10 ???
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沙发
li9468
2017-4-27 13:21:41
need some help ~~~
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藤椅
黃河泉
2017-4-27 17:23:05
请修改下式
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板凳
li9468
2017-4-27 19:08:01
黃河泉 发表于 2017-4-27 17:23
请修改下式
谢谢你这个代码,是我想要的方式。但我尝试很多次,改不对...
不知能否还是在我原代码上进行改进了?
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