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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 MATLAB等数学软件专版
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2013-04-13
使用Ucsd_garch工具箱做二元金融时序的VAR-MGARCH-BEKK模型,进而检验波动溢出效应。有以下问题请大虾指教:Ucsd_garch工具箱里有三个 mvgarch-bekk  分别是 diagonal_bekk_mvgarch , full_bekk_mvgarch 和scalar_bekk_mvgarch ,该用哪个?估计出的参数该怎么看?相应的T检验怎么做?

进一步做 波动溢出效应检验,应该使用工具箱里的哪个m文件或函数,例如LR 统计量 。

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2013-7-23 16:08:22
请问你这个做出来了吗?求教啊
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2013-7-24 15:19:41
求教
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2013-7-30 02:50:48
我准备用diagonal,还在摸索中
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2013-8-9 11:27:14
寂影 发表于 2013-7-23 16:08
请问你这个做出来了吗?求教啊
用winrats 做。论坛里有别人的帖子说明过。
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2013-8-9 11:27:53
tingtingtily 发表于 2013-7-24 15:19
求教
同上。用winrat 比较省事。 matlab一直没有搞懂。
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