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2417 1
2013-04-16
非常焦虑啊,一直没查到结果!
我现在是已经对前1062期原数据(logr)已经做完arma(1,1)+garch(1,1)模型拟合,然后要做10 step ahead 预测,但是不会设起始点!!!
fit12=garchFit(~arma(1,1)+garch(1,1),data=logr,cond.dist="std",trace=F)
predict(fit12,n.ahead=10)
结果如下:
  meanForecast meanError standardDeviation
1  -0.0095539805 0.1571562         0.1571562
2  -0.0062340097 0.1970121         0.1956276
3  -0.0041325110 0.2456465         0.2434791
4  -0.0028022894 0.3058458         0.3030051
5  -0.0019602763 0.3806413         0.3770597
6  -0.0014272929 0.4736659         0.4691938
7  -0.0010899212 0.5893951         0.5838251
8  -0.0008763693 0.7333826         0.7264500
9  -0.0007411937 0.9125340         0.9039071
10 -0.0006556293 1.1354400         1.1247053

然后,不是有个newdata选项么,我就将后面500期的实际数据(lor2)作为newdata去做预期,
predict(fit12,newdata=logr2,n.ahead=10)

结果和上面一模一样!!!
然后我再改,加一个data.frame()
predict(fit12,newdata=data.frame(logr2),n.ahead=10)
结果还是和前面一样!!
这是什么原因啊?newdata选项毫无作用,但也没提示错误
我想这个predict函数是从原有数据的第一个开始预测的吧?
但一般来说做预测是从历史数据最后一个开始做的呀,我怎样才能设置我想要的预测起始点呢?真是愁死人了,一直查不到答案,急求高手啊!!
二维码

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2013-4-17 16:34:12
自己顶一下,大神,求解答!!!!
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