因变量为0,1采用OLS和Probit或Tobit的结果有什么区别

lisihui2008

60387

收藏 2013-04-17

模型因变量为0，1，采用OLS回归与用Probit或Tobit模型回归产生的结果差异主要在哪里？
Probit 模型和Tobit模型中不出现R2等值怎么比较模型效果呢？

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jose.liupei

2013-4-17 22:46:22

如果模型因变量为0，1的话，用OLS得出的结果有偏差；
Probit只适用于因变量为0，1的情况，Tobit适用于因变量受限制的情况（当然也适用于因变量为0，1的情况）；
如果同时因变量为0，1的情况，用probit和tobit的结果差别不大，但我也不清楚具体差别在哪里，但个人感觉这种情况下还是用probit比较好；
Probit和Tobit会给出 Pseudo R2，应该可以用于比较。

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蓝色

2013-4-18 00:16:02

OLS是无偏估计，只是存在异方差

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jose.liupei

2013-4-18 01:53:13

蓝色发表于 2013-4-18 00:16
OLS是无偏估计，只是存在异方差

多谢版主，又长知识了

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jose.liupei

2013-4-18 04:15:14

蓝色发表于 2013-4-18 00:16
OLS是无偏估计，只是存在异方差

求教：
如果是受限制收据，本应该用Tobit，但如果使用了OLS，是违背了无偏性？还是有效性？还是两个都违背了？

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蓝色

2013-4-18 04:32:07

如果没有内生性问题，
ols估计的结果就是无偏的
看无偏性的推导过程就能知道

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蓝色

2013-4-18 04:45:36

Pages from Sage-Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variable.jpg

区别

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刘大力

2013-6-18 16:00:22

谢谢，学习啦

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xuyanchao_xyc

2013-6-19 02:17:54

一般来说，被解释变量为（0,1）变量，使用OLS估计是可以的，但是OLS估计存在两个问题：1、就像刚才大家说的，异方差问题，本质上异方差不影响估计的一致性和无偏性；2、使用logit或者probit回归是常用的方法，主要的原因是OLS估计结果出来的预测值不会严格的落在0-1之间，而logit和probit是可以的。而Tobit模型解决的是另外的问题，样本如果存截断点，例如被解释变量是工资水平，而社会存在最低工资制度，那么最低工资的标准就是截断点，所有的y都在这个点的右边，此时利用OLS进行估计就会产生偏误。但是如果你的被解释变量是（0，1），那么你的截断点是个什么类型的？为什么存在这个截断点需要在论文中说清楚。因为截断点在本质上可以理解成为遗漏变量的内生性问题。

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mendon

2014-8-3 17:47:53

非常经典。。。。
能否把回归方法那本书也上传？

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crystal8832

2014-8-3 18:13:29

mendon 发表于 2014-8-3 17:47
非常经典。。。。
能否把回归方法那本书也上传？

伍德里奇的书，论坛是有的。

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mendon

2014-8-6 16:09:37

谢谢。下载了。好好读读。

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奥巴驴

2015-3-6 11:21:49

xuyanchao_xyc 发表于 2013-6-19 02:17
一般来说，被解释变量为（0,1）变量，使用OLS估计是可以的，但是OLS估计存在两个问题：1、就像刚才大家说的 ...

有道理，学习了

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royyang

2017-4-11 00:53:10

蓝色发表于 2013-4-18 00:16
OLS是无偏估计，只是存在异方差

斑竹，说是无偏估计，但是为什么同样的模型，OLS和其他两个的出来的结果不一样?不仅仅是标准差哦

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royyang

2017-4-11 00:56:41

蓝色发表于 2013-4-18 00:16
OLS是无偏估计，只是存在异方差

我这里不是说具体值哦，我知道具体值需要转换一下再能对比，但是变量符号都有变化，而且都是显著的

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jackiett2009

2018-3-26 13:36:02

xuyanchao_xyc 发表于 2013-6-19 02:17
一般来说，被解释变量为（0,1）变量，使用OLS估计是可以的，但是OLS估计存在两个问题：1、就像刚才大家说的 ...

请问，我的被解释变量就是一般的0,1值，没有截断点，用logit和probit都不收敛，能用ols吗？

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18371416956

2019-1-2 21:08:36

jackiett2009 发表于 2018-3-26 13:36
请问，我的被解释变量就是一般的0,1值，没有截断点，用logit和probit都不收敛，能用ols吗？

不可以，不满足ols无偏性

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