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有关VAR模型的问题

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收藏 2013-04-21

VAR模型会不会因为数据不足造成多重共线性和自由度下降,造成参数估计较大的误差？解决办法是什么？

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2013-4-21 22:14:30

数据不足或结构不稳定或非线性的依存关系都会给VAR等模型以及相关的估算和检验带来极其严重的影响。楼主可以考虑使用Bootstrapping的方法来丰富数据。但也可能有问题，具体看情况而定。毕竟我不是用这模型的，只能给点建议，楼主还是看看相关文献比较好。
（PS：头像和我的一同学好像......)

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