大神请进, 时间序列高端问题求解 - 经管之家

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大神请进, 时间序列高端问题求解

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收藏 2013-04-27

假设一组时间序列数据由两部分组成, 1.简单模型模拟产生的数据(比如AR, ARMA); 2. 无规律不可预测的"随机冲击"(有的时间点存在这种冲击, 但是大部分时间点不存在冲击)
请问用什么计量方法可以识别出何时发生了"随机冲击", 冲击幅度有多大

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2015-1-30 14:55:07

这种无规则的冲击在时间序列中应该是一个异常点吧？R可以解决~

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