全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
求教收益率自相关
晚晴1011
6283 6
2013-04-27
在STATA中做corrgram rt，rt为一收益率序列，得到结果如下
可以说该收益率序列不存在自相关性吗 如果不能请指出几阶相关 谢谢

                                -1       0       1        -1       0       1
LAG       AC        PAC        Q        Prob>Q        [Autocorrelation]        [Partial Autocor]
                                       
1        0.0173        0.0173        .58289        0.4452                                 
2       -0.0184        -0.0187        1.2394        0.5381                                 
3        0.0473        0.0479        5.5848        0.1337                                 
4        0.0542        0.0523        11.31        0.0233                                 
5        0.0040        0.0040        11.341        0.0450                                 
6       -0.0502        -0.0510        16.257        0.0124                                 
7        0.0287        0.0257        17.86        0.0126                                 
8       -0.0151        -0.0212        18.304        0.0191                                 
9       -0.0143        -0.0085        18.703        0.0278                                 
10       0.0377        0.0406        21.481        0.0180                                 
11       0.0534        0.0517        27.043        0.0045                                 
12       0.0351        0.0355        29.454        0.0034                                 
13       0.0447        0.0468        33.369        0.0015                                 
14       0.0098        -0.0017        33.557        0.0024                                 
15       0.0622        0.0554        41.136        0.0003                                 
16      -0.0100        -0.0162        41.331        0.0005                                 
17      -0.0292        -0.0303        43.006        0.0005                                 
18       0.0486        0.0460        47.631        0.0002                                 
19      -0.0053        -0.0072        47.687        0.0003                                 
20      -0.0251        -0.0214        48.926        0.0003                                 
21      -0.0014        0.0033        48.93        0.0005                                 
22       0.0410        0.0289        52.24        0.0003                                 
23       0.0012        -0.0046        52.242        0.0005                                 
24       0.0021        0.0071        52.251        0.0007                                 
25      -0.0070        -0.0231        52.349        0.0011                                 
26       0.0121        0.0018        52.635        0.0015                                 
27       0.0180        0.0182        53.272        0.0019                                 
28       0.0395        0.0385        56.349        0.0012                                 
29      -0.0148        -0.0183        56.783        0.0015                                 
30      -0.0053        -0.0049        56.838        0.0022                                 
31       0.0293        0.0232        58.532        0.0020                                 
32      -0.0282        -0.0288        60.098        0.0019                                 
33      -0.0403        -0.0452        63.312        0.0012                                 
34       0.0182        0.0193        63.968        0.0014                                 
35       0.0551        0.0555        69.975        0.0004                                 
36      -0.0357        -0.0322        72.495        0.0003                                 
37       0.0529        0.0592        78.034        0.0001                                 
38       0.0588        0.0479        84.878        0.0000                                 
39       0.0385        0.0322        87.821        0.0000                                 
40       0.0190        0.0173        88.54        0.0000                                 

.



              

                        



二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
晚晴1011
2013-4-27 22:12:19
怎么全乱了
corrgram rt

                                -1       0       1        -1       0       1
LAG       AC        PAC        Q        Prob>Q        [Autocorrelation]        [Partial Autocor]
                                       
1        0.0173        0.0173        .58289        0.4452                                 
2       -0.0184        -0.0187        1.2394        0.5381                                 
3        0.0473        0.0479        5.5848        0.1337                                 
4        0.0542        0.0523        11.31        0.0233                                 
5        0.0040        0.0040        11.341        0.0450                                 
6       -0.0502        -0.0510        16.257        0.0124                                 
7        0.0287        0.0257        17.86        0.0126                                 
8       -0.0151        -0.0212        18.304        0.0191                                 
9       -0.0143        -0.0085        18.703        0.0278                                 
10       0.0377        0.0406        21.481        0.0180                                 
11       0.0534        0.0517        27.043        0.0045                                 
12       0.0351        0.0355        29.454        0.0034                                 
13       0.0447        0.0468        33.369        0.0015                                 
14       0.0098        -0.0017        33.557        0.0024                                 
15       0.0622        0.0554        41.136        0.0003                                 
16      -0.0100        -0.0162        41.331        0.0005                                 
17      -0.0292        -0.0303        43.006        0.0005                                 
18       0.0486        0.0460        47.631        0.0002                                 
19      -0.0053        -0.0072        47.687        0.0003                                 
20      -0.0251        -0.0214        48.926        0.0003                                 
21      -0.0014        0.0033        48.93        0.0005                                 
22       0.0410        0.0289        52.24        0.0003                                 
23       0.0012        -0.0046        52.242        0.0005                                 
24       0.0021        0.0071        52.251        0.0007                                 
25      -0.0070        -0.0231        52.349        0.0011                                 
26       0.0121        0.0018        52.635        0.0015                                 
27       0.0180        0.0182        53.272        0.0019                                 
28       0.0395        0.0385        56.349        0.0012                                 
29      -0.0148        -0.0183        56.783        0.0015                                 
30      -0.0053        -0.0049        56.838        0.0022                                 
31       0.0293        0.0232        58.532        0.0020                                 
32      -0.0282        -0.0288        60.098        0.0019                                 
33      -0.0403        -0.0452        63.312        0.0012                                 
34       0.0182        0.0193        63.968        0.0014                                 
35       0.0551        0.0555        69.975        0.0004                                 
36      -0.0357        -0.0322        72.495        0.0003                                 
37       0.0529        0.0592        78.034        0.0001                                 
38       0.0588        0.0479        84.878        0.0000                                 
39       0.0385        0.0322        87.821        0.0000                                 
40       0.0190        0.0173        88.54        0.0000                                 

.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

风骚陈大炮
2013-4-27 22:30:13
Q统计量的原假设是残差没有自相关，也就是说P值小于0.5（或者小于0.1也行）就表明拒绝原假设，即存在自相关，大于0.1的话，就接受原假设，即不存在自相关。上面的表从第四阶开始就存在自相关性了。顺便问一下，你这个是上证指数或者沪深300指数的收益率么
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

晚晴1011
2013-4-28 00:04:54
风骚陈大炮 发表于 2013-4-27 22:30
Q统计量的原假设是残差没有自相关，也就是说P值小于0.5（或者小于0.1也行）就表明拒绝原假设，即存在自相关 ...
后者 不是也有一种说法 自相关函数或者偏自相关函数小于0.1就说明不存在自相关吗
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

风骚陈大炮
2013-4-28 11:12:05
晚晴1011 发表于 2013-4-28 00:04
后者 不是也有一种说法 自相关函数或者偏自相关函数小于0.1就说明不存在自相关吗
不是吧，据我所学的知识而言...ACF和PACF是用来识别ARMA模型阶的识别的（例如说AR（p）的识别为ACF指数衰减或震荡尾部收敛同时PACF在滞后p阶有截断，而MA（q）则相反，ARMA（p，q）则ACF和PACF都为指数衰减，理论上如此，实际上我们还要结合信息法则来进行来做进一步分析），Q统计量是判断各滞后期是否自相关的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

晚晴1011
2013-4-29 14:29:28
风骚陈大炮 发表于 2013-4-28 11:12
不是吧，据我所学的知识而言...ACF和PACF是用来识别ARMA模型阶的识别的（例如说AR（p）的识别为ACF指数衰 ...
明白了~~谢谢~~~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群