时间序列模型 - ARCH案例求助 - 经管之家

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时间序列模型 - ARCH案例求助

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收藏 2013-04-30

悬赏 5 个论坛币未解决

手头上在处理的一组数据
预设立模型为 Y=f（x）+ ε

X数据为平稳序列。

Y数据，情况是这样的：
ADF 检验 level条件下为非平稳序列；一阶差分后为平稳序列。
LM检验时，模型不论设为 Y C AR（1）还是 Log（Y） C AR（1）；所得到的LM结果是：该序列都不存在ARCH效应。

请问，该组数据后续用什么方法回归比较好？ OLS？ ARMA？ ARIMA？ ARCH？GARCH？

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2013-5-19 13:51:46

没人呐。。

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嘿丶你的益达

2013-5-20 14:28:33

一阶差分后楼主如何确定的AR（1）模型？

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胖胖小龟宝

2015-12-18 13:33:30

还是考虑协整后做OLS比较好

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