求助面板数据的固定效应向量分解模型怎么做

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收藏 2013-05-01

老师，您好，我现在用贸易引力模型，要用到固定效应的向量分解法，我了解到，首先要用标准的固定效应估计法得到每个个体的固定效应，但这个固定效应是要使用LSDV 最小二乘虚拟变量获得吗，每个国家虚拟变量的系数就是其对应的个体效应吗，在设置虚拟变量时会少设置一个国家虚拟变量，那么这个国家的个体相应是常数项的值吗？谢谢

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蓝色波纹

2013-5-1 20:46:29

LSDV是检测固定效益还是混合效应的方法，豪斯曼是检验固定效益和随机效应的方法；至于个体时点固定效应需要用Two-way FE双向固定效应模型来检验；至于其中虚拟变量则是系统默认自生的，对于国家的存在的影响就是个体效应，不同的国家有不同的内生值；对于不同时间的虚拟变量影响是时点效应，不同的时间点有不同的大小。所以常数项除了所谓的个体效应之外，还有截距常数。是他们的和。

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amey0316

2013-5-1 21:16:30

蓝色波纹发表于 2013-5-1 20:46
LSDV是检测固定效益还是混合效应的方法，豪斯曼是检验固定效益和随机效应的方法；至于个体时点固定效应需要 ...

谢谢，那么如何使用个体固定效应模型估计出个体的固定效应呢，因为在固定效应向量分解中要用到每个国家的个体效应在做回归，是用tab 生成国家虚拟变量，再是用fe回归吗

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蓝色波纹

2013-5-2 21:15:28

对咯可以参考时点固定效应原理是一样的啊

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