残差不平稳怎么办 - 经管之家

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残差不平稳怎么办

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收藏 2013-05-02

做了个协整分析，两个变量之间相关系数达到0.9，且都是一阶单整，做了OLS估计，R-squared也是0.9，可为什么残差就是不平稳啊？快疯了，白忙活了

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2013-5-2 12:31:09

我也不会

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2013-5-2 12:40:25

考虑ARCH

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2013-5-2 12:51:32

落差项拉长一点试试看

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