最小方差对冲后的组合风险如何计算

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收藏 2013-05-07

A股票的β是1.6，和大盘相关系数是0.8。股指期货一张合约价值是10万。

现在A股票有多头100万，在用16张股指期货合约hedge以后，

请问组合的标准差是多少？

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2013-5-7 09:19:35

做方差分解就有了

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2013-5-7 10:17:49

请明示

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2013-5-9 00:28:38

达尔发表于 2013-5-7 10:17
请明示

I think you miss some information. At least we have to know the volatilities of future and stock.

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