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关于MFE 中Delta hedge的问题
kirbm
3350 10
2013-06-17
在看MFE 第11和12课时 有一些不明白的地方
问题放在了附件中,求各位帮助

谢谢大家了
Doc1.docx
大小:(122.86 KB)

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Lesson 12  Delta hedge overnight 的公式如下:

1.png

Lesson11  profit before maturity 的公式如下:

2.png

问题: 为什么第一个公式中计算PROFIT时,不把前两项放在同一个时间点上比较,仅仅将最后一项放在同一个时间点上比较?而第二个公式就把option price 放在同一个时间点上比较?其中是否有矛盾?

联系到如下一个题目

3.png

4.png

5.png

问题: 为什么要在最后-1.24再减去0.0010 ?

(个人解答时仅仅算到-1.24)

谢谢

附件列表
2.png

原图尺寸 24.23 KB

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yuanxinqiang
2013-6-17 20:21:21
直接把问题贴出来，下载累。
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kirbm
2013-6-17 20:24:30
谢谢您的回复

可是其中有图片 有文字
贴出来可能有点乱.
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yuanxinqiang
2013-6-17 20:27:11
kirbm 发表于 2013-6-17 20:24
谢谢您的回复

可是其中有图片 有文字
图片可以上传，编辑等，这个你自己搞定
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kirbm
2013-6-17 20:39:22
重新编辑了一下 是否清晰?
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yuanxinqiang
2013-6-17 20:43:03
kirbm 发表于 2013-6-17 20:39
重新编辑了一下 是否清晰?
那你现在可以等待某大侠来帮助你了
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