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2013-05-07

小白求助!!!PP检验结果如下!
Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        32
                                                   Newey-West lags =         3

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(rho)          -13.771           -17.676           -12.724           -10.340
Z(t)             -2.836            -3.702            -2.980            -2.622
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0533
原数据有34个变量,这个结果的意思是5%显著性水平下滞后三阶平稳???求解答!!跪谢!!
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2013-5-7 17:51:52
这个结果的意思是10%显著性水平下滞后三阶平稳;1%和5%显著性都否定原假设了
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2013-5-12 02:47:26
比较Z(t)的值和1%、5%、10%的临界值的大小,
pp检验是左边单侧检验,拒绝域在临界值的左侧。
如果检验统计量Z(t)的值比5%的临界值更小的话,可以再0.05的水平上拒绝“存在单位根‘的原假设。
你贴出来的数据里,Z(t)=-2.836  ,只比10%的临界值 -2.622小,所以说是在0。1的水平上显著拒绝存在单位根的原假设,也即不存在单位根。
另外,p值是0.053,也比较显著了。

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