说来惭愧，我只是看过协整方面的教科书，从未用这个模型写过一篇文章，因此对于应用中可能存在的问题并不是很清楚。按照理论上来讲，三个变量如果彼此都存在协整关系，那么可以拆成 2 组 2 变量误差修正模型，亦可直接写出一个三变量的误差修正模型。对于前者，我在视频中讲了，原理也很清楚，但对于后者，我就不太清楚了。你可以看看Halmilton 那本《时间序列分析》，看看能否找到答案。
另外，我刚才查看了一下，如下这本书的第 6 章讲解了这个问题，你从人大论坛下载一本看看。
Kirchgässner, G., J. Wolters, 2008, “Introduction to Modern Time Series Analysis”, Springer Verlag.
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