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2110 1
2008-05-19

在经过johansen协整分析以后可以得到一个协整方程,但是之后对应变量的预测怎么实现?

是通过原先的var模型还是用vec模型?

可以用var模型么?

谢谢

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2008-12-9 17:23:00

你说的应该是短期预测吧?短期预测是要用VEC的,因为VEC是建立在协整约束基础上的VAR模型,得到协整方程以后,在进一步估计得到VEC模型,就可以套用现有数据进行短期预测了,现在回答你第二个问题,是不可以用VAR变量进行预测的,首先,VAR是建立在其自身水平上的向量自回归,而前面提到是存在协整的,这说明其任意单独一个变量是非平稳的,非平稳变量是不可以做VAR的。更不可以进行预测了!想用VAR进行估计和预测,必须要先进行差分才可以,但这又会失去经济理论上的意义!

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