Johansen协整分析后的方差分解是否有意义

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收藏 2016-01-02

本人进行了Johansen的协整分析，运用的统计软件为stata13.1，步骤如下：

（1）运用“vec”命令得到长期协整方程；

（2）经检验VECM模型无序列相关、通过正态性检验且通过系统稳定性检验，然后运用“irf”命令创建相对应的脉冲文件；

（3）运用“fevd”命令进行方差分解得到结果。

问题:
<1>请问我在第（3）步得到的方差分解结果有意义吗？

<2>如果无意义是不是需要将原序列变量进行差分平稳后，以差分变量构建VAR模型，然后进行的方差分解才有意义？

虽然运用的是stata，但牵扯的理论相同，也请各位高手指点，不胜感激！

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crystal8832

2016-1-3 01:12:11

VEC的方差分解的意义应该是没有什么变化，可以使用的~

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yinweipang

2016-1-23 23:46:00

crystal8832 发表于 2016-1-3 01:12
VEC的方差分解的意义应该是没有什么变化，可以使用的~

您好借个楼想问你一下我研究的是A与B之间的传导联系之前在格兰杰检验里面做出来拒绝了“A不是B的格兰杰原因”接受了“B不是A的格兰杰原因” 即A对B存在单向引导作用但是后来在进行方差分解后发现平均而言B反而占的百分比比较多说明B占主导地位请问这与A对B存在单向引导作用冲突么还是我上述理解哪里有问题啊谢谢哦

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