请问在做johansen协整时 lag intervals 怎么确定 是和前面做var模型是确定的滞后系数一样么？
如果不一样可不可以？
谢谢了
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不等于VAR中的滞后数，当然如果你在做VAR的时候用的就是VECM的形式，那么这两个interval是一样的。具体写法：1 n。n是你要选的lag数目。
由VAR(p)到VECM形式：delta Y_t=gamma+Pi*Y_t-1+....+Beta_p-1*delta Y_t-p+1+eps。
这里Johansen Trace test时候选择的滞后期数是上式中的p-1期，所以应该在VAR(p)的时候选择p-1个lag。
[此贴子已经被作者于2008-5-20 5:05:38编辑过]
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