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ADF单位根检验和Johansen协整操作中遇到的几个小问题，求解答！

奋斗到天亮

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收藏 2012-11-16

1，在进行单位根检验时，（截距，趋势和截距，无）这三个选项需要变化么，不同书上有两个版本：一是说选择趋势和截距不变，其他有的书上说通过检验结果中C和@Trend的p值来在这三个选项中选择正确的形式，不知道哪种才是正确的操作方法？
2，ADF检验结果中的t值判断序列平稳性时是与5%水平比较还是和10%水平比较？
3，我要分析的是LNA（因变量）,LNB（自变量）,LNC（自变量）之间的关系，想法是ADF单位根+Johansen协整+误差修正模型，如果检验出LNA和LNC都是1阶平稳，而LNB原序列就是平稳的，是不是就没法继续做协整了？还是可以认为三个序列都是1阶协整的？
求各位大侠解答，不胜感激啊

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2012-11-17 20:39:27

有些关于计量的书上说的也不是很清楚上面的例子是一回事真正自己做又是一回事多看看比较好的论文还是有帮助的

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2012-11-17 20:59:51

2、当ADF统计量落在两个临界值中间时，和哪个临界值比取决于你的需求，你想说它不平稳，就和1%的临界值比，想说它平稳，就和10%的临界值比。
3、LNA和LNC都是1阶平稳，而LNB原序列就是平稳的，是不是就没法继续做协整了
这种情况下只可能有两变量协整

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2012-11-27 13:59:25

jazhou 发表于 2012-11-17 20:59
2、当ADF统计量落在两个临界值中间时，和哪个临界值比取决于你的需求，你想说它不平稳，就和1%的临界值比， ...

请问如果LNA是平稳的，LNB和LNC是1阶的可以继续做协整么

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2012-11-27 16:27:03

看一眼，学习下

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2012-11-27 23:06:16

ADF检验用5%临界值足矣

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