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VAR, johansen协整跪求帮助啊

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收藏 2013-01-18

论文写创业板指和主板指数的协整关系，之前对时间序列完全木有了解，研究几天还是一头雾水，特来请教各位~~~

（1）VAR模型中p值的确定，AIC和SC的最小值不一致，所以要用LR检验来确定，但是不知道具体操作过程和公式，麻烦各位给个详细过程的讲解，多谢多谢~~
（2）johansen协整中有5个假设，不知道该选哪一个？看到有人说可以用第6个来判断一下各种假设的趋势，但是实在是不太明白其中过程和原理，求各位详细解释操作过程和原理~~

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2013-1-18 22:52:58

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2013-1-18 22:54:37

协整检验一定要慎重，包括滞后期的选择等。

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2013-1-18 22:59:44

haoyun010 发表于 2013-1-18 22:54
协整检验一定要慎重，包括滞后期的选择等。

现在就是不太懂具体的操作和分析，看了很多资料和课件，但是还是不明白具体的操作~

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2013-1-18 23:00:34

haoyun010 发表于 2013-1-18 22:54
协整检验一定要慎重，包括滞后期的选择等。

可以给人家在详细点的帮助，不然只说滞后期的选择重要，他们还是不懂！~ 我当时学的时候在这也是花了一个月的时间。

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2013-1-18 23:08:56

多谢LS，如果不方便写的很详细的话，可以推荐一些有详细操作过程的书或者案例么，最近写论文中，也没有足够的时间来仔细学习了，多谢各位的帮助~

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