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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2016-01-02
本人进行了Johansen的协整分析,运用的统计软件为stata13.1,步骤如下:

(1)运用“vec”命令得到长期协整方程;

(2)经检验VECM模型无序列相关、通过正态性检验且通过系统稳定性检验,然后运用“irf”命令创建相对应的脉冲文件;

(3)运用“fevd”命令进行方差分解得到结果。

问题:
<1>请问我在第(3)步得到的方差分解结果有意义吗?

<2>如果无意义是不是需要将原序列变量进行差分平稳后,以差分变量构建VAR模型,然后进行的方差分解才有意义?

请高手指点!

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2016-1-6 09:10:37
楼主始终没有直接说明协整是否存在?“VECM模型无序列相关、通过正态性检验且通过系统稳定性检验”——从这个看应该是存在的,不过Johansen协整检验一般是特征根和迹检验,不知这个结果如何。如果协整存在,无需取差分,做IRF是有意义的吧。
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2016-1-6 17:13:41
statax 发表于 2016-1-6 09:10
楼主始终没有直接说明协整是否存在?“VECM模型无序列相关、通过正态性检验且通过系统稳定性检验”——从这 ...
trace和max均存在一个协整关系
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