最近在写金融危机风险传染方面的论文，作为对风险传染的验证，我采用VAR模型，通过对金融危机前以及金融危机后的时间序列进行格兰杰因果关系检验进行验证，由于原始数据单位根检验是不平稳的，所以我采用一阶差分来进行分析，通过VAR模型得知最优滞后阶数尽然是0阶，对风险前风险后的因果关系检验也显示风险前存在因果关系的对数竟然多余风险后，这样的情况出乎意料，请问一下，我这分析流程对吗？这样的结果正常吗？