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做VEC模型中协整检验存在协整，但是建立的VEC中因果检验通不过。模型还成立吗？
cxcxflying
7006 14
2013-05-15
之前进行johansen协整检验说存在协整，因此建立VEC模型，但是在VEC的eviews/view/lag structure/granger causality格兰杰因果检验，很多变量外生于系统。把变量外生之后，因果检验又还是不通过。
这是不是说明这些变量间不存在因果关系，不因建立模型，那么为什么协整又存在呢？这两者不矛盾吧

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cxcxflying
2013-5-15 10:40:57
在group中做格兰杰因果检验，有些变量互为因果，有些是单向因果关系，这又说明变量间存在一定的因果关系，为什么VEC的因果检验怎么弄外生变量就是通不过？通不过，能说明不存在关系吗？那是不是与协整矛盾了啊？
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军少
2013-5-15 11:05:04
cxcxflying 发表于 2013-5-15 10:40
在group中做格兰杰因果检验，有些变量互为因果，有些是单向因果关系，这又说明变量间存在一定的因果关系，为 ...
我查了下这个问题，有人这么说
1，原始数据不平稳，不能建立VAR模型，只能建立VEC模型。
2，运用VAR模型或者VEC模型，一般都要做格兰杰检验，不然得不出有效的实证分析信息。
3，顺序：单位根-平稳-VAR-格兰杰；单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰
希望对你有帮助
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zhaojumping
2013-5-15 11:30:39
为什么要设置外生
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cxcxflying
2013-5-15 11:33:02
军少 发表于 2013-5-15 11:05
我查了下这个问题，有人这么说
1，原始数据不平稳，不能建立VAR模型，只能建立VEC模型。
2，运用VAR模型 ...
我现在的情况是协整后，建立VEC，做因果检验，但是因果检验通不过。这是不是说明模型不成立，变量间无因果关系。无因果关系与协整矛盾了吗？
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cxcxflying
2013-5-15 11:35:55
zhaojumping 发表于 2013-5-15 11:30
为什么要设置外生
因为建立VEC模型进行wald因果检验时，有的变量外生于系统，因此将该变量设为外生变量重新建立VEC，但我现在的情况是无论怎么设置外生，新模型还是有变量外生，怎么也消不完外生变量，觉得是不是就不存在因果关系这些变量间啊~
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