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2008-04-24

有人知道VEC模型里的变量长期均衡关系与协整检验的长期协整关系不一致怎么办吗?

VEC里用3阶滞后,得到的长期均衡关系同协整检验的3阶滞后得到的一样,但协整检验里却必须使用无截距项,如果用了截距项,得到的关系就不一样,请教高手怎么办?我想在协整检验里加上截距项得到的长期关系是否一定会和VEC里的一样?

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2010-3-3 10:42:11
帮助楼主顶一个.
楼主说:协整检验里却必须使用无截距项,不知道有什么证据或原因?
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