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在group中做因果检验存在因果,但是建立VEC之后的wald因果检验变量外生于系统怎么办?
楼主
cxcxflying
1133
2
收藏
2013-05-15
我在group中做格兰杰因果检验,变量间有的存在单向因果有的互为因果,又存在协整建立VEC模型,但VEC模型的wald granger检验总有变量外生于系统,具体的情况见我这个帖子
https://bbs.pinggu.org/thread-2414041-1-1.html
这种情况怎么办啊?是VEC模型不成立?那再建立什么模型啊,因为协整存在。或者变量间根本就没有因果关系,那与协整矛盾吗?
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沙发
ermutuxia
2013-5-15 13:47:37
换一下变量
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-12-24 16:07:45
协整并不意味着存在格兰杰因果关系的 这两者不是必然的 另外不存在格兰杰也不意味着不能做VEC 格兰杰的检验并不是必须的……
所以如果存在协整 就能够建VEC了
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