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4431 8
2013-05-19
悬赏 5 个论坛币 未解决
我做的是二分变量的一组面板数据,准备用Logit模型回归,进行Hausman固定效应和随机效应检验时,由于变量的共线性都被剔除了,无法得到检验结果。不知道是数据出了什么问题。求指点!

. qui xtreg  y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15,fe
. est store fe
. qui xtreg  y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15,re
. est store re
. hausman fe
nothing to test
r(498);
. xtreg  y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15,fe
note: x1 omitted because of collinearity
note: x2 omitted because of collinearity
note: x3 omitted because of collinearity
note: x4 omitted because of collinearity
note: x5 omitted because of collinearity
note: x6 omitted because of collinearity
note: x7 omitted because of collinearity
note: x8 omitted because of collinearity
note: x9 omitted because of collinearity
note: x10 omitted because of collinearity
note: x11 omitted because of collinearity
note: x12 omitted because of collinearity
note: x13 omitted because of collinearity
note: x14 omitted because of collinearity
note: x15 omitted because of collinearity
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1621
Group variable: rank                            Number of groups   =       334
R-sq:  within  =      .                         Obs per group: min =         3
       between =      .                                        avg =       4.9
       overall =      .                                        max =         5
                                                F(15,1272)         =         .
corr(u_i, Xb)  =      .                         Prob > F           =         .
------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x1 |  (omitted)
          x2 |  (omitted)
          x3 |  (omitted)
          x4 |  (omitted)
          x5 |  (omitted)
          x6 |  (omitted)
          x7 |  (omitted)
          x8 |  (omitted)
          x9 |  (omitted)
         x10 |  (omitted)
         x11 |  (omitted)
         x12 |  (omitted)
         x13 |  (omitted)
         x14 |  (omitted)
         x15 |  (omitted)
       _cons |   .5009254          .        .       .            .           .
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .50075019
     sigma_e |          0
         rho |          1   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(333, 1272) =        .           Prob > F =      .
. xtreg  y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15,re
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      1621
Group variable: rank                            Number of groups   =       334
R-sq:  within  = 0.0000                         Obs per group: min =         3
       between = 0.0000                                        avg =       4.9
       overall = 0.0000                                        max =         5
                                                Wald chi2(0)       =         .
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =         .
------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x1 |  (omitted)
          x2 |  (omitted)
          x3 |  (omitted)
          x4 |  (omitted)
          x5 |  (omitted)
          x6 |  (omitted)
          x7 |  (omitted)
          x8 |  (omitted)
          x9 |  (omitted)
         x10 |  (omitted)
         x11 |  (omitted)
         x12 |  (omitted)
         x13 |  (omitted)
         x14 |  (omitted)
         x15 |  (omitted)
       _cons |  (omitted)
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .50796673
     sigma_e |          0
         rho |          1   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

. hausman fe
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2013-5-19 22:51:25
你先检查数据,看看变量都是什么然后在做回归
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2013-5-20 21:55:17
版主,我一个变量做回归,也还是 be ommitted  by collinearity。我的变量是一些银行财务指标的数据,和一些国家层面的宏观数据!
困惑中 求解救
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2013-5-20 22:01:51
版主,我的数据:y为二分变量。y=0 或者y=1,然后x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 为公司的一些财务指标,X9 X10X11 X12 X13 X14为国家的宏观数据指标,e.g. GDP增长率 通胀率 人均GDP 等  
我后面做 了 y和X1 的回归,还是被ommitted by collinearity.一个解释变量也存在共线性吗
困惑中 求解救
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2013-5-21 02:47:55
你说这些都是没有用处

你的先检查你的数据是不是有问题
共线性就是数据的问题

许多宏观数据的指标就相同趋势
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2013-5-21 05:46:08
help vif
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