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panel面板，做脉冲之前必须做granger因果检验吗

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收藏 2013-05-21

panel面板，做脉冲之前必须做granger因果检验吗？
比如一共ABCDE五个变量，A不是BC的Granger因，但是BC的Granger果，那么在设计面板模型时要注意什么？做脉冲时response of B to A以及response of C to A 还有意义吗

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2013-5-25 17:41:15

这个并不矛盾。A 如果不是 B 的 Granger 因，IRF 中可能也不显著。
当然，二者的结果也有可能不一致，因为 Granger 因果关系只是众多因果关系定义方式中的一种，它和 IRF 定义的因果关系还是有些差异的。

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