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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2746 2
2013-05-25
存在异方差时,可以用robust选项;也可以采用GLS。我知道GLS是将残差项,处理为同方差形式。请问:

二者的区别是什么?
谢谢。


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2013-5-25 12:45:33
看  古扎拉蒂的计量经济学基础  有介绍
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2013-5-26 17:34:30
方差为:Var(b) = inv(X'X)*(X'QX)*inv(X'X),robust是直接估计(X'QX),不需要Q的具体形式的。而GLS一般都是要先知道方差的形式,所以用FGLS的比较多。
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