大家好，请教个平稳化序列的问题，

比如在一个VAR系统中，有GDP， M2等变量，现在想平稳化各个变量，用那种方法能考虑到变量之间的长期关系
（注：不做协整，先将各个变量平稳，再做VAR）

1，对t回归，去趋势
2，差分
3，用HP滤子，或者bandpass，去趋势

也就是说上面三个方法中，那种平稳时间序列的方法能够较好的保存原数据中变量之间长期关系的信息？

第二个问题：

请问宏观经济 middle term effect，是什么意思？在VAR中，Blanchard&Quah 1989 中给定长期影响冲击响应的方法，请问这里的中期影响是不是可以理解为5到10年？如果像研究5到10年的冲击响应，能不能简单的从长期冲击响应的矩阵中，截取前5到10年的系数？

第三个问题：

请问supply shock的定义，是使用均衡价格变动还是产出变动呢？

谢谢大家